Viele unserer Kunden sind Banken, Versicherungen, Vermögens­verwalter, Fonds­gesellschaften – Unternehmen, die in einem ebenso risikoreichen wie stark regulierten Umfeld agieren. Sie müssen strenge Auflagen und Anforderungen an ihr Risiko­management erfüllen und stellen sich der Kontrolle durch verschiedene Aufsichts­behörden.

Dabei verlassen sie sich auf unsere Produkte, unsere Dienst­leistungen und vor allem unser Know-how. Darum unterziehen auch wir unsere Prozesse, Produkte und Dienst­leistungen strengen Kontrollen und stellen die gleichen hohen Anforderungen an unser eigenes Risiko­management, wie sie unsere Kunden erfüllen müssen. Das können wir nur, weil unsere Mitarbeiter selbst lange in einem regulierten Umfeld gearbeitet haben und dies auch heute noch tun.

Spektrum

Unser Risiko­management-Ansatz deckt Richtlinien, Methoden und Infrastruktur konsistent ab. Innerhalb der Microstep Alliance wenden wir unsere Standards im Management wie auf operativer Ebene in folgenden Bereichen an:

• Management und Unternehmensentscheidungen
• Erfolgsmessung und Kapitalallokation
• Softwareentwicklung und Projektmanagement
• Prozesse
• Mitarbeiterschulung
• Hardware und Contingency plan

Vorgehensweise

Bei der Entwicklung unserer Produkte und Dienst­leistungen erschließen wir systematisch sämtliche Prozess­phasen von der Identifikation von Risiken bis zu Evaluation und folgen einem klassischen Ansatz in fünf Schritten:

1. Risikoidentifikation
2. • Messung und Schätzung des Risikoexposure
   • Auswahl der Instrumente und Maßnahmen zum Risiko­management
3. • Einschätzung des Einflusses des Exposure
   • Kosten und Nutzen Abschätzung der Absicherungs­maßnahmen
4. Formulierung einer ausgewogenen Risiko­management Strategie, d.h. Vermeiden, Übertragen, Abmildern oder Annehmen
5. Erfolgs­messung und Überwachung

Methodik

Unsere besondere Stärke ist die Verzahnung der methodischen Grundlagen des Risiko­mana­ge­ments und des Financial Engineerings. Sie erlaubt uns im Bereich Finanz­risiko­management die Bewertung und Analyse aller gängigen Finanz­produkte.

Unser spezialisiertes methodisches Instrumentarium umfasst unter anderem:

• Stresstests
• Sensitivitätsanalyse
• Szenariosimulation
• Value-at-Risk-Berechnung mit Varianz-Kovarianz-Verfahren, historischer Simulation und Monte-Carlo-Simulation
• Break-Even-Analyse

Best Practice ist unser Maßstab. Verfahren wie Vier-Augen Prinzip und Peer-Review haben sich in unserer Arbeit bewährt und prägen unsere tägliche Praxis. Umfassende Expertise, kurze Wege, ein offener, kollegialer und ergebnis­orientierter Umgang mit Kollegen und Kunden gewährleistet die Umsetzung unserer Risiko­management-Ziele innerhalb der Microstep-Alliance.