Fundierte mathematische Kenntnisse gehören zu unserem Handwerkszeug. Ein großer Teil unserer Mitarbeiter verfügt über ein naturwissen­schaftliches Studium. Sie sind Mathe­matiker oder Physiker, die nach herausragenden Examen zum Teil selbst geforscht und gelehrt haben – nicht selten in der Grund­lagen­forschung.

Ihre Kenntnisse verbinden wir mit langjähriger Erfahrung im Financial Engineering insbesondere im Investment-Bereich von Banken und Versicherungen. Wir kennen, verstehen und beherrschen marktübliche Modelle und sind in der Lage, diese an die speziellen Anforderungen unserer Kunden anzupassen und sie weiter­zuentwickeln.

Methoden

Unser Methoden-Spektrum ist breit. Besondere Erfahrung haben wir in den Bereichen:

• mathematische Optimierung (linear, quadratisch, konvex)
• Zeitreihenanalyse (PCA, Regressionsanalysen, etc.)
• Monte Carlo-Methoden
• Finite-Elemente-Methoden

Wir beschränken uns nicht auf Marktstandards, sondern verfolgen aufmerksam aktuelle Entwicklungen.

Projekte

Beispiele aus unserem vielfältigen Projekt-Spektrum sind:

• Portfolio-Optimierung
• Bewertung von pfadabhängigen Strukturen
• Kreditportfoliooptimierung mit Derivaten und Kalibrierung von komplexen Marktparametern (wie z.B. Swaption-Vola-Smiles)

Unser Ziel ist, komplexe mathematische Methoden ergebnisorientiert in Projekte mit unseren Kunden einzubringen. Gradmesser unserer Arbeit sind fachlicher Nutzen, Umsetzbarkeit und Performance.